Розны

Асаблівасці гандлю метадам Мартингейла на Форекс

Асаблівасці гандлю метадам Мартингейла на Форекс

Для пачатку невялікі экскурс у гісторыю. Першапачаткова Мартингейл выкарыстоўваўся як сістэма ставак пры гульні на роўныя шанцы ў рулетцы (цот/лішка, чырвонае/чорнае).

Пры гэтым, у выпадку пройгрышу, наступная стаўка удваивалась і рабілася на тых жа ўмовах, што і папярэдняя (напрыклад, ставілі цот, прайгралі – падвоілі і зноў паставілі на цот). Такім чынам да выйгрышу. Пасля выйгрышу зноў робім першапачатковую мінімальную стаўку. Да прыкладу, паставілі 1$, прайгралі - паставілі 2$, прайгралі - паставілі 4$, выйгралі - зноў паставілі 1$.

Няцяжка палічыць, што пры такім раскладзе ваш выйгрыш складзе 1$ (-1-2+4=1). Атрымліваецца, што адна выйгрышная стаўка перакрывае ўвесь папярэдні пройгрыш роўна на адну мінімальную стаўку. І так будзе незалежна ад таго, колькі разоў перад гэтыя вы прайгралі. Аднак, ёсць у гэтай бочцы мёду добрая лыжка дзёгцю. Пры пачатковай стаўцы 1 даляр, пасля 10 пройгрышу прыйдзецца ставіць 1024$. Атрымліваецца, што дзеля выйгрышу ў 1 даляр, вы рызыкуеце сумай у 1000 разоў больш. А калі і гэтая стаўка прайграе, то, сукупны пройгрыш будзе 2047$ І калі грошай не хопіць, каб адыграцца прыйдзецца збіраць грошы і пасля здзейсніць 2047 выйгрышных серый! Які ўжо тут заработак!

Але, не гледзячы на гэта, казіно ўсё роўна было вымушана ўвесці поля 0 і 00, каб шанцы перасталі быць роўнымі, а матэматычнае чаканне выйгрышу па Мартингейлу стала адмоўным.

Зусім па-іншаму справа ідзе на валютным рынку. У адрозненне ад гульцоў казіно, трэйдары могуць змяняць матэматычнае чаканне выйгрышу ў асобна ўзятай здзелцы, праўда, за кошт прыбытку.А цяпер будзе вельмі важны момант: ці ёсць розніца паміж паняццямі «»кіраванне капіталам» і «кіраванне рызыкамі»? Адказ – ёсць і вельмі вялікая. Ужываючы сістэму кіравання «Мартингейл», мы можам цалкам па-рознаму кіраваць рызыкамі: можна ўваходзіць у рынак часта за малым профіту, а можна рэдка, але разлічваючы на буйную прыбытак з кожнай здзелкі.

Я сцвярджаю, што выкарыстоўваючы сістэму кіравання капіталам Мартингейл і пісьменна кіруючы рызыкамі ў кожнай пагадненні, можна тварыць цуды, без вялікай рызыкі для дэпазіту ператвараючы стратную гандаль ў прыбытковую.

Безумоўна, пры неспрыяльных абставінах і вялікі серыі стратных здзелак, моцнай прасадкі не пазбегнуць. Але гэта справядліва для любой сістэмы кіравання капіталам, а пры выкарыстанні Мартингейла ёсць магчымасць ператварыць прасадку ў прыбытак.

Узнікае шмат нюансаў пры выкарыстанні Мартингейла, давайце разбярэм гэтую сістэму на канкрэтных прыкладах.

Матэматычнае чаканне выйгрышаў можна змяняць кіраваннем рызыкамі, важна гэта правільна рабіць. Разгледзім, як уплываюць розныя сістэмы кіравання рызыкамі на гандаль.

Возьмем сістэму, пры якой запланаваны профіт больш ступня ў 3 разы. Хай тейк будзе 150 пунктаў, а стоп, адпаведна, 50. Верагоднасць выйгрышу пры гэтым будзе каля 25%. Верагоднасць выйгрышу можна значна палепшыць, выкарыстоўваючы перанос ступня ў безубыток і трейлинг, але цяпер абыдземся без гэтага, проста паглядзім на вынікі пры выкарыстанні гэтай сістэмы кіравання рызыкамі сумесна з Мартингейлом.

Возьмем каэфіцыент павелічэння лота не як у класічным Мартингейле - роўным 2, а возьмем роўным 1,4. Чаму так і як падбіраць гэты каэфіцыент – у іншых артыкулах. Разлік страты або прыбытку ад нумара здзелкі ў табліцы.

Здзелка Лосс Профіт
1 0,333333 1
2 0,333333 1
3 0,466667 1,4
4 0,653333 1,96
5 0,914666 2,744
6 1,280532 3,8416
7 1,792745 5,37824
8 2,509843 7,529536
9 3,513780 10,54135
10 4,919292 14,75789
11 6,887009 20,66104
12 9,641812 28,92547
13 13,49854 40,49565

Нумары здзелкі адпавядае памер лосса або профіту ў працэнтах ад дэпазіту, якія мы можам атрымаць у гэтай угодзе. Як відаць з табліцы, у першай здзелцы мы разлічваем атрымаць прыбытак у памеры 1% ад нашага капіталу, рызыкуючы пры гэтым 0,33% дэпазіту. Як вы можаце пераканацца, кожная выйгрышная здзелка перакрывае ўсе папярэднія пройгрышныя, прычым, чым даўжэй серыя пройгрышных здзелак, тым больш выніковая прыбытак.

У гэтым варыянце я б рэкамендаваў абмяжоўваць серыю 12-ю здзелкамі, паколькі ў гэтым выпадку страту складзе 33,25% ад дэпазіту. Не мала, але гэта не сліў дэпазіту, можна пасля карэкціроўкі пачаць серыю зноўку.

Вядома, ёсць верагоднасць, што і наступныя 12 здзелак апынуцца стратнымі і, тады мы страцім каля 55% першапачатковага дэпазіту. Гэта вельмі шмат, але і пры гандлі фіксаваным лотам пры такой серыі стратных здзелак страта была б не нашмат менш. У прыватнасці, вынікаючы класічнай рэкамендацыі і рызыкуючы 2% дэпазіту ў кожнай пагадненні, пасля 24 стратных здзелак запар, прасадка б склала б 48%

Зараз давайце разгледзім сітуацыю, калі адбылося 6 стратных здзелак і, наступная - прыбытковая. Працуючы з фіксаваным лотам і суадносінамі профіту да ступню 3:1 (гл. прыклад вышэй) мы б атрымалі такі вынік у пунктах: -50-50-50-50-50-50+150=-150 (п.) Пры класічным падыходзе ў % ад дэпазіту карціна была б такой: -2%-2%-2%-2%-2%-2%+6%=-6% ад першапачатковага дэпазіту!

Зараз параўнальны гэты вынік, у выпадку, калі б пры гэтым ўжываўся Мартингейл. Разлік вырабляецца ў % ад дэпазіту: -0.33%-0.33%-0.47%-0.65%-0.91%-1.28%+5.38%=+1.41%

Атрымліваецца, што выкарыстоўваючы Мартингейл мы пры страце 150 пунктаў атрымаем рост дэпазіту на 1,41%! Цяпер вы бачыце, што ужываючы Мартингейл, мы можна зрабіць з стратнай сістэмы ў прыбытковую.

Да недахопаў Мартингейла можна прылічыць адносна невялікі рост дэпазіту. Асабліва гэта прыкметна пры вялікай серыі прыбытковых здзелак. Гэта плата за тое, што трапіўшы ў серыю стратных здзелак, вы зможаце досыць хутка ліквідаваць прасадку.

Безумоўна, выкарыстоўваючы Мартингейл, вам ніколі не атрымаецца пры серыі выйгрышных здзелак атрымліваць такую ж прыбытак, як, напрыклад, пры выкарыстанні тактыкі фіксаванага лота Таксама будзе цяжка, калі вы атрымаеце серыю з 12 стратных здзелак. Для параўнання: Пры Мартингейле ваша прасадка апынецца каля 33,25%, і каб ліквідаваць яе, прыйдзецца здзейсніць больш за 35 прыбытковых здзелак. А пры гандлі фіксаваным лотам з суадносінамі 3:1 і рызыкай у 2% ад дэпо, ваша прасадка складзе 24%, а для ліквідацыі яе спатрэбіцца ўсяго 4 прыбытковыя здзелкі.

Гэты недахоп можна нівеліраваць, калі падабраць іншыя велічыні для пачатковага лота і каэфіцыента прагрэсіі. Я рэкамендую ўсім зацікаўленымі пагуляць з параметрамі ў дарадчыку avtoforex – кожны зможа адкрыць для сябе шмат цікавага.

Яшчэ адзін плюс Мартингейла заключаецца ў тым, што ўплыў спрэда на гандаль не так моцна, як гэта бывае пры выкарыстанні класічных сістэм кіравання дэпазітам.

Безумоўна, спрэд павялічвае агульнае кол-ва стратных здзелак і, часта, іх працягласць.. Гэта павялічвае верагоднасць атрымання 12 адмоўных здзелак запар. Але ўсё-ткі, павялічваецца агульная коль-ць стратных здзелак, а не парадак іх з'яўлення. Такім чынам, у большасці сваім гэтыя стратныя здзелкі размяркоўваюцца ў серыях і не так моцна ўплываюць на прыбытковасць сістэмы, як гэта ёсць у класічных сістэмах кіравання капіталам. Нават, калі ў сярэднім прыбытковай будзе кожная 10-я здзелка, а гэта, заўважу, толькі 10% ад агульнага колькасці здзелак, гандаль па Мартингейлу ўсё роўна будзе даваць прыбытак. Пры класічным кіраванні такая гандаль на 100 здзелак будзе прыносіць больш за 2000 пунктаў стратаў. У гэтым выпадку дэпазіт адназначна будзе зліць.

Ужываючы сістэму кіравання капіталам Мартингейл, можна выкарыстоўваць розныя тактыкі кіравання рызыкамі. Да прыкладу, можна зрабіць профіту ў 2 разы менш стопаў. Пры гэтым верагоднасць атрымання прыбытковых здзелак становіцца нашмат больш, чым у прыкладзе, прыведзеным вышэй. Але за гэта прыйдзецца плаціць моцнымі просадками. Для прыкладу, паглядзіце табліцу:

Спроба Прыбытак Страту
1 0,1 0,2
2 0,3 0,6
3 0,9 1,8
4 2,7 5,4
5 8,1 16,2

Трэба сказаць, серыя з 5 стратных здзелак нават у гэтым выпадку не такая ўжо і вялікая рэдкасць.Адразу папярэджваю, што з такім каэфіцыентам гэтую тактыку, я не рэкамендую выкарыстоўваць. У гэтым выпадку даход ад кожнай прыбытковай здзелкі складае 0.1% ад дэпазіту, а страта пры серыі ў 5 стратных здзелак – 24,2%!

У любым выпадку, ужываючы метад Мартингейла, выбірайце сістэму кіравання рызыкамі пасля стараннага вывучэння таго ці іншага інструмента. І старанна пралічваюць варыянты!